（通讯员：边睿骞）2026年1月8日下午13：30，我院特邀北京师范大学统计十大博彩网站排行榜 郭旭教授做学术报告。本次报告由十大博彩网站排行榜 承办，会议由十大博彩网站排行榜 副院长杨凯教授主持，十大博彩网站排行榜 袁晓惠老师等及部分研究生参加了本次学术报告会。

会议开始之际，由杨凯老师作为代表对郭旭教授的到来表示感谢，并对郭旭教授及其研究内容做了简单的介绍。

报告人简介：郭旭，现任北京师范大学统计十大博彩网站排行榜 教授，博士生导师。现主持国家自然科学基金青年科学基金项目B类（原国家自然科学基金优秀青年基金）。曾荣获北京师范大学第十一届“最受本科生欢迎的十佳教师”，北京师范大学第十八届“青教赛”一等奖和北京市第十三届“青教赛”三等奖。目前主要关注高维回归模型中的假设检验问题也对机器学习算法在统计推断中的作用感兴趣，已发表高水平学术论文40余篇，包括统计学和计量经济学国际顶尖期刊JRSSB，JASA, Biometrika, JOE, JBES和机器学习顶会NeurIPS。

报告题目：Adaptive adequacy testing of high-dimensional factor-augmented regression model

报告摘要：In this paper, we investigate the adequacy testing problem of high-dimensional factor-augmented regression model. Existing test procedures do not perform well under dense alternatives. To address this critical issue, we introduce a novel quadratic-type test statistic which can efficiently detect dense alternative hypotheses. We further propose an adaptive test procedure to remain powerful under both sparse and dense alternative hypotheses.

Theoretically, under the null hypothesis, we establish the asymptotic normality of the proposed quadratic-type test statistic and asymptotic independence of the newly introduced quadratic-type test statistic and a maximum-type test statistic. We also prove that our adaptive test procedure is powerful to detect signals under either sparse or dense alternative hypotheses. Simulation studies and an application to the Federal Reserve Economic Data-Monthly Database are carried out to illustrate the merits of our introduced procedures.

首先，郭老师围绕高维因子增强回归模型的适应性充分性检验展开，主要介绍了因子增强稀疏线性回归模型的假设检验方法及其理论分析。

其次，郭老师与我们一起回顾了有关用于实现对具有潜在因子的模型进行统计分析的文献。并介绍了因子增强稀疏线性回归模型的背景与形式化定义。该模型由Fan等人在2024年提出，通过在传统的因子回归模型中引入稀疏线性项，以捕捉潜在因子无法完全解释的额外结构。

再次，郭老师重点比较了两类检验统计量：最大型统计量与二次型统计量。最大型统计量基于去偏LASSO估计，计算负担重且依赖高维协方差矩阵估计。二次型统计量则为郭老师新提出的检验方法，基于误差与特殊因子项之间的二次相关结构构建。

之后，郭老师讨论了检验统计量的理论分析与渐近性质。将检验统计量分解为主项与误差项，并分析了因子估计误差、载荷矩阵估计误差与样本量、维数之间的收敛阶数关系。此外，郭老师阐述了二次型检验统计量的理论性质与功效分析。二次型统计量会随着样本量和维数的增大而趋于无穷大，这从理论上保证了该检验对稠密备择假设的相合性，即能以概率1检测出此类偏离。

最后，郭老师对此次报告进行了总结。提出了一种新的二次型检验统计量，证明了其渐近正态性，并建立了其与现有最大型检验的渐近独立性。构建了一个自适应检验程序，该程序能够结合两种统计量的优势，无论备择假设是稀疏还是稠密，均能保持较高的检验功效，从而实现了对高维因子模型中回归系数显著性问题的稳健且全面的检验。

报告结束后，参会人员踊跃提问，就感兴趣的问题与郭教授进行了深入的讨论和交流。郭教授对提出的问题进行了详细解答，并分享了自己的研究心得。本次学术交流会不仅拓宽了同学们的学术视野，还激发了大家的学习积极性。聆听报告的师生均表示收获颇丰，将以更勤勉的态度投身于新领域与新方法的学习和研究之中。

初审：关迪

复审：杨凯

终审：王丹、王纯杰

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2026年1月8日